RATS (2) 썸네일형 리스트형 Multivariate VAR EGARCH 연역적 회로가 작동하지 않는 멍청한 학생으로서 결과물을 얻기 위해서는 귀납적 행동의 축척을 위해 시간 투자가 필요할 뿐이다. ㅠㅠ Multivariate VAR EGARCH 모델은 이미 Koutmos（1996）"Modeling the Dynamic interdependence of major stock markets" 이곳에서 다루어졌고, 몇개의 논문에서 모델을 이용한 분석이 이루어졌음에도 STATA,Eviews,RATS,TSP 등등의 계량 경제 전문 소프트에서조차 기본 기능으로 내재되어 있지 않다는 것에 의문을 느끼고 있다. 모델이 가진 본질적인 한계가 분석의 정확성을 훼손시키기 때문일까 아니면, 범용성을 가지지 못한 모델의 자기 정체성일까? 관련 포럼에서 code를 얻지 못했다면 난 어떠한 방향으로 .. 통계 패키지 RATS (RATS Handbook to Accompany Introductory Econometrics for Finance) RATS는 multivariate egarch model을 검색하다 나온 결과물일 뿐이다. http://www.estima.com/forum/index.php RATS를 개발한 ESTIMA 사이트의 포럼에서는 꽤 hot한 토픽들이 다루어지고 있고 feedback 역시 활발한 편이다. Eviews 역시 포럼이 있긴 하지만 내가 원하는 모델을 찾을 수가 없다. Eviews의 Programs 디렉토리에는 몇가지 응용 프로그램이 있지만 역시나 실력부족(아니 기본기가 너무나 부족 ㅠ)으로 재확장이 불가능... RATS 포럼에서 다행히도 Koutmos(1996)의 논문에 나와있는 형태의 VAR EGARCH 모델을 프로그램한 자료를 받을 수 있었지만 실행 결과를 얻기까지 시행착오의 시간이 꽤 걸렸다. 역시, 맘만 바..
