경제,경영/논문 (5) 썸네일형 리스트형 [펌]moment * 통계를 처음 공부하는 사람들을 위한 글입니다. 계량경제학을 공부하다보면, moment라는 개념이 나오는데, 이게 처음에 감이 잘 안왔던 기억이 난다. 이걸 왜 공부하는지 가르쳐주지 않고 갑자기 다른 걸 설명하면서 이건 1st moment니까..라는 식으로 설명을 하면 그게 평균을 의미한다는 걸 문맥상 이해하면서도, 여러번에 걸쳐서야 정확하게 인식하게 되는 것이다. 그런 설명이 제대로 된 책을 본 적이 없기 때문에 내가 이해한 바를 서술해 보자면... moment는 적률이라고 해석하는데, 이것은 보통 moment의 단계가 있기 때문에 그렇게 부르는 것 같다. 1차 적률, 2차 적률... 뭔가 쌓아가는 (쌓을 적) 느낌이 들지 않는가? 적률을 공부하는 이유는 분포의 모양을 설명하기 위해서이다. 우리는 일.. VAR EGARCH with dummy 1. Return 2. Volatility 3. Dummy 명확한 구분을 위해 더미 변수가 필요한데.. 생각해보면 당연한 건데 기간의 문제.. 유의미한 계수 비교의 문제.. 계수 유의미성 구분을 할 수 있는 건 현재 더미 변수 밖에 생각나지 않는다. forum에서는 왜 분산에만 더미 변수를 넣어놨을까.. stock price spillover 효과는 왜 고려를 안했을까? 추정해야 할 파라매터가 급격히 증가한다. 얼핏 때려맞춘 코딩 결과가 맞은 줄 알았는데.. 0.0000000000000 의미없는 0의 행진 다시 시도해본 결과 에러..ㅠㅠ 1.더미에 집착할 시간도 없는데... 2.추가해야할 패러미터 24개?? 3.코딩의 문제, 선형 대수의 문제, 컴터 연산능력의 문제, 시간의 문제 문제 문제 문제 문제.... Multivariate VAR EGARCH 연역적 회로가 작동하지 않는 멍청한 학생으로서 결과물을 얻기 위해서는 귀납적 행동의 축척을 위해 시간 투자가 필요할 뿐이다. ㅠㅠ Multivariate VAR EGARCH 모델은 이미 Koutmos（1996）"Modeling the Dynamic interdependence of major stock markets" 이곳에서 다루어졌고, 몇개의 논문에서 모델을 이용한 분석이 이루어졌음에도 STATA,Eviews,RATS,TSP 등등의 계량 경제 전문 소프트에서조차 기본 기능으로 내재되어 있지 않다는 것에 의문을 느끼고 있다. 모델이 가진 본질적인 한계가 분석의 정확성을 훼손시키기 때문일까 아니면, 범용성을 가지지 못한 모델의 자기 정체성일까? 관련 포럼에서 code를 얻지 못했다면 난 어떠한 방향으로 .. 통계 패키지 RATS (RATS Handbook to Accompany Introductory Econometrics for Finance) RATS는 multivariate egarch model을 검색하다 나온 결과물일 뿐이다. http://www.estima.com/forum/index.php RATS를 개발한 ESTIMA 사이트의 포럼에서는 꽤 hot한 토픽들이 다루어지고 있고 feedback 역시 활발한 편이다. Eviews 역시 포럼이 있긴 하지만 내가 원하는 모델을 찾을 수가 없다. Eviews의 Programs 디렉토리에는 몇가지 응용 프로그램이 있지만 역시나 실력부족(아니 기본기가 너무나 부족 ㅠ)으로 재확장이 불가능... RATS 포럼에서 다행히도 Koutmos(1996)의 논문에 나와있는 형태의 VAR EGARCH 모델을 프로그램한 자료를 받을 수 있었지만 실행 결과를 얻기까지 시행착오의 시간이 꽤 걸렸다. 역시, 맘만 바.. EViewsで学ぶ実証分析入門 방법론으로 계량 경제학을 공부하고 있지만 추상적인 개념으로만 파악하고 있는 탓인지 구체성을 연구 목적에 입힐 수가 없다. 막연한 How to로서는 정확한 분석의 초점을 잡을 수가 없다. 서적에 나와 있는대로 なぞる하는 건 그야말로 1차적 순서를 따라가는 것일 뿐 모방에 대한 개념조차 적용되지 않는다. 그런 의미에서 책을 쓴다는 건 정말 어려운 일이다. 광범위한 이론보다 실제적인 분석을 위함이라지만 분석을 위해 기본 전제를 단순화해 버린 건 이해를 포기한 요식적인 행위일 가능성이 높기 때문이다. 入門이라고 했던가? 그 처음이 작위적인 설정으로 이루어진 부분이라면? 나머지는 분석자가 가진 지적 탐구심과 호기심에 전가하는 건가? 물론, 내 스스로 가진 부족분이 기본 전제을 연구 목적에 맞게 설정할 수 없게 만.. 이전 1 다음
